สิ่งที่เรียกว่าการทดสอบย้อนกลับหรือการทดสอบกลยุทธ์ของคุณ คือ จุดเริ่มต้นและจุดจบของธุรกิจกรเทรดดิ้ง เฉพาะในตอนสุดท้ายที่คุณจะพบว่ากลยุทธ์ของคุณนั้นทำกำไรได้จริงหรือไม่ มาเริ่มกันตั้งแต่จุดเริ่มต้น ผมจะแสดงให้เห็นว่าอะไรคือการทดสอบย้อนกลับ จะทำได้อย่างไร และคุณสามารถเรียนรู้อะไรได้บ้างจากการทำเช่นนี้
ผมจะแสดงให้เห็นกระทั่งผลลัพธ์จากการทดสอบย้อนกลับของตัวผลเอง งั้นมาเริ่มกันเลย
การทดสอบย้อนกลับคืออะไร?
การทดสอบย้อนกลับคือการทดสอบของกลยุทธ์การเทรดดิ้งจากพื้นฐานของข้อมูลในอดีต ก็คือ การตรวจสอบการทำกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาในอดีต ดังนั้น การพิจารณากราฟของปีที่แล้ว จากกราฟคุณสามารถอ่านช่วงเวลาที่คุณเข้าเทรดและผลของมันว่าเป็นอย่างไร
ทำไมคุณภาพของการทดสอบย้อนหลังจึงมีความสำคัญ:
จากตัวอย่างข้อมูลที่มีคุณภาพสูง คุณจะได้เรียนรู้ว่ากลยุทธ์จะเป็นอย่างไรถ้าหากคุณเคยใช้กลยุทธ์นั้นไปแล้ว – หนึ่งปี, สองปี, สามปี หรือกระทั่งสิบปีที่แล้ว ในขณะเดียวกัน คุณก็จะเห็นจุดอ่อนที่ร้ายแรงที่สุดของกลยุทธ์การเทรดดิ้ง, เรียนรู้ว่าอะไรที่ควรปรับปรุง, เมื่อใดควรตั้งค่า Stop Loss และเมื่อใดที่ควรตั้งค่า Take Profit
กลยุทธ์การเทรดดิ้งของคุณควรสร้างจากตรรกะพื้นฐาน อย่างไรก็ตาม มีเพียงแค่การทดสอบย้อนกลับที่สามารถปรับปรุงและนำไปปรับใช้กับเครื่องมือที่คุณเลือกได้ ในขณะที่กลยุทธ์หนึ่งอาจใช้ได้กับคู่สกุลเงิน EUR / USD และทองคำได้ในทางทฤษฎี แต่มันอาจจะแทบไม่มีตัวแปรของตัวเลือกในการ Take Profit หรือ Stop Loss เลย และค่าเหล่านั้นคือค่าที่เรากำหนด
จะทำการทดสอบย้อนกลับได้อย่างไร
ก่อนอื่น คุณจะต้องมีกลยุทธ์หรืออย่างน้อยก็ต้องมีไอเดียเกี่ยวกับกลยุทธ์บ้าง (ผมมีไอเดียให้คุณที่ด้านล่าง) มันขึ้นอยู่กับคุณว่าคุณจะใช้ตัวทดสอบกลยุทธ์แบบตโนมัติหรือใช้เครื่องมืออื่น หรือถ้าหากคุณเลือกทำในแบบดั้งเดิมก็ใช้แค่ปากกากับกระดาษ (แม้ว่าในปัจจุบันนี้คุณอาจจะต้องการใช้ Excel แทนก็ตาม)
ตัวทดสอบที่แตกต่างกันเป็นเรื่องดี เพราะพวกมันจะให้ผลลัพธ์ของกลยุทธ์อย่างรวดเร็วตามตัวอย่างข้อมูล จากที่กล่าวมาทั้งหมด คุณสามารถดู บทความก่อนหน้าเกี่ยวกับตัวทดสอบกลยุทธ์ใน MetaTrader ของเราได้
อย่างไรก็ตามแต่ โดยส่วนแล้วผมคิดว่าตัวทดสอบอัตโนมัตินั้นไม่ได้ปราศจากอุปสรรคไปซะทีเดียว:
คุณอาจจะเขียนกลยุทธ์คำสั่งตามสถานการณ์ที่เหมาะสมขึ้นมาอีกอันก็ได้
- ไม่ใช่ทุกอย่างที่จะสามารถใส่เข้าไปในระบบได้
- คุณขาดประสบการณ์จริงและขาดประสบการณ์ในการควบคุม
- คุณอาจจะต้องเขียนกลยุทธ์ขึ้นมาใหม่ตามสถานการณ์อย่างเหมาะสม
คุณอาจมีความเห็นที่แตกต่างออกไปในเรื่องนี้ แต่โดยส่วนตัวแล้ว ถ้าหากว่าผมไม่ต้องการสร้างตัวทดสอบกลยุทธ์อัตโนมัติ ผมมักจะดูจากการเทรดไปทีละรายการ ทำไมน่ะเหรอ? เพราะว่าในท้ายที่สุดแล้ว ผมก็เป็นต้องที่ต้องเข้าสู่การเทรดอีกครั้งด้วยตนเอง ไม่ใช่คอมพิวเตอร์
ข้อดีของการทดสอบย้อนกลับด้วยตนเอง:
- ได้รับประสบการณ์เกี่ยวกับกลยุทธ์การเทรดดิ้ง
- ได้เห็นด้วยตาของตนเอง
- มีประสบการณ์เกี่ยวกับพฤติกรรมของตลาดเพิ่มขึ้น
- โดยทั่ว ๆ ไปแล้ว ก็ได้ “เห็นกราฟ” และได้รับประสบการณ์เกี่ยวกับมัน
การทดสอบย้อนกลับเป็นการหาประสบการณ์ด้านกลยุทธ์การเทรดดิ้ง สามารถเห็นภาพได้ง่ายและประสบการณ์ที่ได้รับจากตลาดก็เป็นสิ่งที่ประเมินค่าไม่ได้ การทสอบย้อนหลังที่มีคุณภาพจะทำให้คุณได้รับประสบการณั้เหลือเชื่ออย่างมหาศาล ซึ่งคุณจะต้องประทับใจในการเทรดของจริง ซึ่งอาจจะมีความประหม่ามาพร้อมกันด้วย
ตัวอย่างของการทดสอบย้อนกลับ
โดยส่วนตัวแล้วผมเป็นคนที่ชอบความเรียบง่าย ดังนั้นในส่วนของผลคุณจะเห็นบางกลยุทธ์ที่ใช้รูปแบบดั้งเดิม เช่น กลยุทธ์ที่รู้จักกันดีในการเติมเต็มช่องว่างตอนที่ตลาดปิดตังลง ใน Forex ปกติแล้วนี่จะเป็นช่วงสุดสัปดาห์
ผมทำการทดสอบย้อนกลับของกลยุทธ์ในช่วงต้นปี 2015 และตัดสินใจที่จะตรวจสอบการเทรด 100 รายการของ EUR / USD ซึ่งผมมีเงื่อนไขเพียงข้อเดียว – ช่องว่างมีขนาดใหญ่กว่า 5 pips ไม่เช่นนั้นก็ไม่คุ้มค่าที่เข้าสู่การเทรดเพราะต้องจ่ายค่าธรรมเนียม ค่า Take Profit ถูกตั้งขึ้นเพื่อเติมเต็มช่องว่างและ Stop Loss อย่างชัดเจน
ผมได้เขียนผลลัพธ์สามครั้งด้วยกัน ถ้า Stop Loss เป็น 10, 20 หรือ 30 pips เพื่อดูว่าค่าไหนทำงานได้ดีกว่า
ตัวอย่างบันทึกขณะทำการทดสอบย้อนกลับ
ผมดูผ่านการเทรดแต่ละรายการ คำนวณความแตกต่างระหว่างจุดเปิดและจุดปิดของราคา และเขียนผลที่ได้ลงใน Excel ซึ่งได้ผลลัพธ์ดังนี้:
ผลการทดสอบย้อนกลับ
ที่แผนภูมิด้านบนแสดงให้เห็นว่ากลยุทธ์สามารถทำกำไรได้ในทุกกรณี แต่ผลกำไรที่มากที่สุดมาจากการตั้งค่า SL = 10 pips (Take Profit เติมเต็มช่องว่างเสมอ)
จากนั้นผมคำนวณต้นทุนในการเทรด พบว่าค่าธรรมเนียมของโบรกเกอร์นั้นคงที่และตอนสุดท้ายก็หักออก 200 pips แต่ยังคงได้กำไร 208.5 pips จากการเทรด 100 ครั้ง ผมสามารถยืนยันการทำกำไรของกลยุทธ์ได้และเริ่มต้นการเทรด นี่คือเมื่อ 5 ปีที่แล้ว และจนถึงทุกวันนี้ผมก็ยังคงเทรดดิ้งด้วยกลยุทธ์เดิมนี้อยู่
กลยุทธ์นี้ไม่ใช่ลยุทธ์ที่ดีที่สุดในโลก แต่มันทำกำไรได้
ผมไม่ได้บังคับให้คุณเทรดด้วยกลยุทธ์นี้ ผมแค่อยากจะแสดงให้คุณเห็นถึงวิธีการ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิธีการเทรดของผม แม้ว่าผมจะชอบความเรียบง่ายแต่ผมไม่ได้เชื่อใจกลยุทธ์ที่ดูง่ายเกินไป ดังนั้นผมจึงทดสอบกลยุทธ์จากข้อมูลการเทรดในอดีตและกำหนดว่า Stop Loss ค่าใดคือค่าที่ดีที่สุด
แม้ว่ามันจะดูง่าย แต่การทดสอบกลยุทธ์แบบย้อนกลับที่พูดถึงด้านบนนั้นก็ใช้เวลาเกือบทั้งบ่ายของคุณ อย่างไรก็ตาม มันก็คุ้มค่าเพราะประสบการณ์ที่ได้รับนั้นประเมินค่าไม่ได้
